煲一鍋知識的粥
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發(fā)布時間: 2024-04-26 07:28:32
復制原理（構(gòu)造借款買股票的投資組合，作為期權(quán)等價物）
（1）基本思想
構(gòu)造一個股票和借款的適當組合，使得無論股價如何變動，投資組合的損益都與期權(quán)相同，那么，創(chuàng)建該投資組合的成本就是期權(quán)的價值。
（2）計算公式
期權(quán)價值=Co=H×So-借款數(shù)額。
溫馨提示：
