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發(fā)布時(shí)間: 2024-04-26 07:28:45
權(quán)估值風(fēng)險(xiǎn)中性原理計(jì)算公式：
到期日價(jià)值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd
期權(quán)價(jià)值
=到期日價(jià)值的期望值÷（1+持有期無風(fēng)險(xiǎn)利率）
=（上行概率×Cu+下行概率×Cd）/（1+r）
上行概率的計(jì)算
期望報(bào)酬率（無風(fēng)險(xiǎn)利率）
=上行概率×上行時(shí)報(bào)酬率+下行概率×下行時(shí)報(bào)酬率
假設(shè)股票不派發(fā)紅利，股票價(jià)格的上升百分比就是股票投資的報(bào)酬率。
溫馨提示：
