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發(fā)布時間: 2023-01-21 06:20:02
| 姓 名: | 錢曉松 | 職 稱: | 副教授 | ||
| 性 別: | 男 | 研究方向: | 信用風(fēng)險，金融衍生產(chǎn)品定價，應(yīng)用偏微分方程 | ||
| 出生年月: | 1974年10月 | 聯(lián)系方式: | qianxs#suda.edu.cn | ||
| 最后學(xué)歷: | 博士 | 畢業(yè)學(xué)校: | 同濟(jì)大學(xué) | 職 務(wù): | |
| 簡介: | 教育經(jīng)歷 2000.9 - 2003.8 同濟(jì)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系 應(yīng)用數(shù)學(xué)博士學(xué)位 1996.9 - 1999.8 揚(yáng)州大學(xué)理學(xué)院 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)碩士學(xué)位 1992.9 - 1996.8 揚(yáng)州師范學(xué)院 數(shù)學(xué)教育學(xué)士學(xué)位 工作經(jīng)歷 2010.8 至今蘇州大學(xué) 副教授，碩士生導(dǎo)師 2007.8 – 2010.7 揚(yáng)州大學(xué) 副教授，碩士生導(dǎo)師 2000.8–2007.7 揚(yáng)州大學(xué) 講師 1999.9 – 2000.7 揚(yáng)州大學(xué) 助教 主持項目 2012.1-2012.6 凌志軟件橫向項目 2009.1 - 2011.12 國家自然科學(xué)基金（青年項目），編號：10801115 項目名稱：跳擴(kuò)散模型中的期權(quán)定價及最優(yōu)投資問題 2007.10 江蘇省政府公派留學(xué)基金 No.JS-2007-034 2007.1 - 2008.12 揚(yáng)州大學(xué)自然科學(xué)基金 No.2006XJJ01 學(xué)術(shù)訪問 2010.7.15–2010.7.28 浦項科技大學(xué) 數(shù)學(xué)系，韓國 訪問學(xué)者（working with Prof. Kwang Ik Kim） 2009.10.3-2010.9.27 牛津大學(xué)（University of Oxford） 數(shù)學(xué)學(xué)院，英國 訪問學(xué)者（working with Prof. Xunyu Zhou） 2009.2.23–2009.7.30 同濟(jì)大學(xué) 數(shù)學(xué)系 訪問學(xué)者（working with Prof. Lishang Jiang） 2006.8.1–2006.8.30 浦項科技大學(xué)數(shù)學(xué)系，韓國 訪問學(xué)者（working with Prof. Kwang Ik Kim） 2005.7.1-2005.8.30 浦項科技大學(xué)(Pohang University of Science and Technology) 數(shù)學(xué)系，韓國 訪問學(xué)者（working with Prof. Kwang Ik Kim） 主要論文 1. Xiaosong Qian,Lishang Jiang,Cheng-long Xu Sen Wu,Explicit formulas for pricing of callable Mortgage-Backed Securities in a case of prepayment rate negatively correlated with interest rates,J. Math. Anal. Appl. (2012),DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2012.03.057.(SCI，通訊作者) 2. Kwang Ik Kim ,Hyun Suk Park,Xiaosong Qian,A mathematical modeling for the Lookback Option with Jump-diffusion using Binomial Tree Method,J. Comput. Appl. Math.,235 (2011),5140-5154.(SCI，通訊作者) 3. Kwang Ik Kim Xiaosong Qian,Convergence of the Binomial Tree Method for Asian Options in Jump-diffusion Models,J. Math. Anal. Appl.,2007,330(1): 10-23. (SCI，通訊作者) 4. Xiaosong Qian,Cheng-Long Xu,Li-Shang Xu Bao-Jun Bian,Convergence of the binomial tree method for American options in a jump-diffusion model,SIAM J. Numer. Anal. 42 (2005),no.5,1899--1913 .(SCI，通訊作者) 5. 錢曉松，跳擴(kuò)散模型中具有成比例交易費的最優(yōu)投資消費模型，高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯，2005年，20(3)：253-264。 6. 錢曉松，跳擴(kuò)散模型中的測度變換與期權(quán)定價，應(yīng)用概率統(tǒng)計，2004年，20(1)：91-99。 7. 錢曉松，跳擴(kuò)散模型中亞式期權(quán)的定價，應(yīng)用數(shù)學(xué)，2003年，16(4)：161-164。 8. Chenglong Xu,Xiaosong Qian Lishang Jiang,Numerical analysis on binomial tree methods for a jump-diffusion model,J. Comput. Appl. Math. 156 (2003),no.1,23--45. (SCI) 9. Zuhan Liu Xiaosong Qian,Pinning of vortices for a variational problem related to the superconductivity with thermal noise,Northeast. Math. J. 18 (2002),no.3,197--208. 10. 錢曉松,局部對稱共形平坦空間的子流形,工程數(shù)學(xué)學(xué)報,18 (2001),no.4,17--22. |
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