會(huì)計(jì)證考試押題
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發(fā)布時(shí)間: 2025年04月20日 15:19
Creditmetrics模型也稱為“信用計(jì)量模型”，是用于量化信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理模型。在Creditmetrics模型中，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為直接來源于企業(yè)信用等級(jí)的變化。企業(yè)投資失敗、利潤(rùn)下降、融資渠道枯竭等信用事件對(duì)其還款履約能力的影響都能及時(shí)恰當(dāng)?shù)赝ㄟ^其信用等級(jí)的變化而表現(xiàn)出來。而債券和貸款等信用工具的市場(chǎng)價(jià)值也取決于債務(wù)發(fā)行企業(yè)的信用等級(jí)，信用等級(jí)的變化會(huì)帶來信用工具價(jià)值的相應(yīng)變化。
Creditmetrics模型的一個(gè)基本特點(diǎn)就是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。
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